В 1938 году выходит на экраны его английский фильм «Леди исчезает». Стремительно развивающаяся напряженная интрига сочетается здесь с интересно разработанными характерами и мягким юмором. Именно об этом фильме Франсуа Трюффо скажет: «Иногда я смотрю его по два раза на неделе. Я уже выучил его наизусть... »

Альфред Хичкок вырабатывает свой стиль, главная особенность которого — умение воссоздать сценарными, визуальными, монтажными способами атмосферу страха, предельного напряжения и тревожного ожидания («саспенс»). Каждый фильм Хичкока — это «игра на троих», потому что в дело каждый раз включается режиссер, фильм и зритель.

«Для саспенса, как правило, необходимо, чтобы публика была хорошо осведомлена обо всех происходящих на экране событиях, — утверждал Хичкок. — По моему разумению, тайна редко обеспечивает саспенс. В классическом детективе, например, саспенса нет, там всего дишь загадка для ума. Детектив вызывает любопытство, лишенное эмоциональной окраски, а саспенс без эмоции немыслим».

В конце весны 1939 года Хичкок, имея выгодный контракт с продюсером Селзником, переехал в США. Он осуществил здесь экранизацию романа Дю Морье «Ребекка» (1940). Эту историческую мелодраму с элементами детектива не назовешь «фильмом Хичкока». Однако режиссер увлекся созданием мрачной атмосферы родового замка, где на всем оставила свою печать первая жена хозяина, покойная Ребекка.

Когда «Ребекка» вышла на экран, американская пресса не скупилась на похвалы. Селзник мог быть доволен: «Ребекка» получила премию «Оскар» как лучший фильм года.

Хичкок с семьей поселился в Беверли-Хиллз. Они предпочитали общаться с американцами, например, Кларком Гейблом и Кэрол Ломбард. Ихдом по голливудским меркам был скромным, и, по настоянию режиссера, без бассейна во дворе.

Во время Второй мировой войны Хичкок снимает шесть уголовных драм и одну салонную комедию. Все они имели большой успех у продюсеров, критики и публики.

«Иностранный корреспондент» (1940) и «Диверсант» (1942) были типичными детективами, но значительно превосходили английские работы Хичкока размахом, атмосферой ужаса, драматическим напряжением.

Доктор Геббельс заявил, что «Иностранный корреспондент» — фильм опасный, хотя сюжет его был выдуман от начала до конца. Шпионы охотятся за секретными документами, то есть за тем, что сам Хичкок называл «Мак Гаффином». Есть такой шотландский анекдот. В поезде едут два человека. Один спрашивает: «Что это там на багажной полке?» Второй отвечает: «О, это мистер Мак Гаффин». — «А кто такой мистер Мак Гаффин?» — «Мы едем вместе охотиться на львов». — «Но ведь в Шотландии нет львов». — «О! Действительно. Тогда это не мистер Мак Гаффин». Иными словами, Мак Гаффин — в сущности, ничто. Но доказать это другим практически не удается. Ныне термином «Мак Гаффин» обозначается любой предлог для разработки сюжета.