В августе 1914 года Германия объявила войну России. Театры катастрофически пустеют. Первая студия показывает мирный «рождественский» спектакль «Сверчок на печи», по рассказу Чарлза Диккенса. Вахтангов, исполнявший роль фабриканта Текльтона, был единственным актером, вносившим в лирическую гамму спектакля суровые и резкие тона. Журнал «Аполлон» выделял как самое существенное в актерской индивидуальности Вахтангова огненный темперамент, но темперамент затаенный, скрытый. Он не прорывается наружу даже в самых драматических моментах, он концентрируется в жесте, в мимике, в рисунке роли.

В это время Евгений Багратионович ощущает первые тревожные толчки болезни — язвы желудка. Он пьет чай с содой и ставит пьесу шведского писателя Бергера «Потоп», с довольно схематичной разработкой действия в жанре мелодрамы. В режиссерских заметках к первому акту Вахтангов пишет: «Все друг другу волки. Ни капли сострадания. Ни капли внимания. У всех свои гешефты. Рвут друг у друга. Разрознены. Потонули в деле. Ничего человеческого не осталось. И так не только сегодня, так всегда, всю жизнь».

В своей работе со студийцами он неизменно опирался на систему Станиславского, но использовал ее по-разному. Если в Студенческой студии он добивался от исполнителей правды чувств, то в Первой студии МХТ учил открывать эту правду через выразительную форму. По выражению П. Маркова, «психологическому зерну он давал сценическую оправу».

Михаил Чехов писал о том, что Вахтангов обладал особым чувством актера. Его педагогика заключалась «в умении проникнуть в чужую душу и говорить на ее языке. Он как бы незримо становился рядом с актером и вел его за руку. Актер никогда не чувствовал насилия со стороны Вахтангова, но и не мог уклониться от его режиссерского замысла. Выполняя задания и замыслы Вахтангова, актер чувствовал их как свои собственные». Когда актер ронял тон, Вахтангов свистел, вложив два пальца в рот.

Летом 1915 года, после гастролей Первой студии, Вахтангов вместе с Надеждой и сыном Сережей отдыхал в Евпатории. Вскоре дачи и курорты сменятся больницами, отдых с веселыми играми — лечением и хирургическими операциями.

Следующей постановкой Первой студии был «Росмерсхольм» Ибсена. Работа над этим спектаклем велась в течение двух лет (1916—1918). Критика называла главного персонажа Росмера Гамлетом новой эпохи.

Когда в начале сезона 1918/19 годов состоялась генеральная репетиция «Росмерсхольма», Вахтангов находился в больнице. Ему даже не сообщили о ней. Заговор молчания объясняется тем, что замысел художника не встретил понимания у студийцев.

«Спектакль производит впечатление вымученности», «Идеализм и мистицизм!» — были критические отзывы. Путь предельного, обостренного психологизма был пройден здесь до конца.